기존 팩터 모델 연구에서 나아가 Time-Varying Parameter Regression Stochastic Volatility(TVP-Regression-SV) 모델을 통해 시간 가변적인 회귀계수와 이분산성을 고려하여 모델링해 시간에 따른 팩터의 영향력을 점검해보았습니다.팩터의 시계열적 분석.pdfPDF 다운로드 • 945KB